朱福敏，西南财经大学管理学博士、纽约州立大学石溪分校国家公派联合培养博士，深圳市孔雀计划海外高层次人才。现任澳门永利集团官方入口官网副经理、中国数量经济学会数字经济研究会副会长、中国优选法统筹法与经济数学研究会风险管理分会首届理事、中国管理科学与工程学会金融计量与风险管理分会理事。目前在相关领域已发表国内外权威期刊论文40余篇，包括IEEE Trans.等10余篇SCI/SSCI论文，以及《经济研究》《管理世界》《管理科学学报》等20余篇教育部学科评估、国家自然科学基金委管理科学部A类期刊论文，其中中科院一区Top期刊6篇（含ESI前1%高被引）、FMS经济管理领域T1类顶级期刊论文10余篇，主持国家省部级等课题10余项，含国家自然科学基金3项、国家税务总局课题2项，青年基金后期绩效评估中为“优秀”。多次获中国金融专业学位中心优秀教学案例入库、研究生专业学位论文入库；获深圳市哲学社会科学成果奖一、二等奖；获广东省哲学社科学术成果奖一等奖。主要学术探索（长期）：（1）资产定价和风险管理领域，提出离散时间的动态跳扩散交互回馈结构模型，尝试深入捕捉金融市场价格波动和随机跳跃演变特征，提升资产定价精度和风险管理水平；（2）金融工程和金融科技领域，引入蒙特卡罗模拟技术、序贯贝叶斯学习和神经网络方法，系统解决状态空间复杂结构模型在金融应用过程中的参数学习、变量跟踪、风险识别和模型选择难题，为防范金融风险和研究衍生品定价提供参考。

面向海内外长期招收博士后、博士生。个人网址：www.zhufumin.com

1. 金融工程与风险管理
2. 人工智能与金融科技

1. 2012-2014 纽约州立大学 石溪分校 国家公派联合培养博士
2. 2011-2015 西南财经大学 管理学 博士
3. 2008-2011 江西财经大学 金融学 硕士
4. 2004-2008 江西财经大学 金融学 学士

1. 2019 - 至今 永利集团 澳门永利集团官方入口官网 副教授、副经理 
2. 2016 - 2019 永利集团 澳门永利集团官方入口官网 金融系，兼研究生秘书、副系主任
3. 2015 - 2019 永利集团 澳门永利集团官方入口官网 金融系，讲师、助理教授

一、部分教学科研获奖

1. 2023，第十六届中国大学生计算机设计大赛二等奖，第一指导老师。
2. 2023，第九届中国金融专业学位中心学位论文入库，研究生导师。
3. 2022，第八届中国金融专业学位案例中心案例入库，案例负责人。
4. 2021，第七届中国金融专业学位案例中心优秀案例，案例负责人。
5. 2024，广东省第十届哲学社会科学优秀成果奖一等奖，主要合作者。
6. 2023，广东省科技创新战略专项资金(大学生科技创新培育) 资助立项重点项目，第一指导老师。
7. 2020，深圳市第十届哲学社会科学优秀成果论文学术类一等奖，主要合作者。
8. 2018，深圳市第九届哲学社会科学优秀成果学术论文类二等奖，主要合作者。
9. 2023，永利集团金融专硕（MF）课堂教学优秀老师。
10. 2022，永利集团金融专硕（MF）课堂教学优秀老师。
11. 2022，永利集团硕士研究生学位论文优秀论文指导老师。

二、主持参与教学科研项目

[1] 国家自然科学基金面上项目（2024），72471152，基于状态空间迁移学习的股票市场跳跃传导与风险溢价研究，在研，主持；

[2] 国家自然科学基金面上项目（2020），72071132，基于多元Hawkes跳跃互激发与波动率交叉回馈过程的期权定价研究，在研，主持；

[3] 国家自然科学基金青年项目（2016），71601125，基于调和稳态Levy过程的跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价研究，主持，结项获“优秀”；

[4] 国家税务总局政策法规司前沿课题（2018），SG18021-3，新时代金融开放背景下税收应对研究，2018/07-2019/11，结题，主持；

[5] 国家税务总局政策法规司前沿课题（2017），SG17021-5，基金税收政策研究，2017/05-2018/06，结题，主持；

[6] 永利集团**创新研究院项目，SZJR003，深度神经网络与序贯贝叶斯学习方法的资产定价研究，2021/06-2023/06，结题，主持；

[7] 永利集团人文社科青年扶持项目，16QNFC35，我国金融市场尾部风险度量研究，2016/10-2019/10，结题，主持；

[8] 中央高校基本科研培育项目，JBK1407164，无穷跳跃动态波动率模型期权定价与风险管理，2014/04-2015/03，结题，主持

[9] 国家自然科学基金面上项目，72173089，外部冲击、金融内生性与系统性金融风险研究，2022-2025，核心参与；

[10] 教育部人文社科青年项目，带跳跃的碳排放交易市场状态相依结构：基于高频数据的研究(16YJC790030)，2017，核心参与；

[11] 广东省哲学社会科学规划项目，历史与预期信息在指数期权定价中的应用研究(GD21CGL34)，2021，核心参与；

[12] 安徽省自然科学基金，基于高频数据的资本市场跳跃相依与极值风险模型构建及实证研究(1708085QG163)，2016.12，核心参与；

[13] 政府部门竞标项目，经济社会高质量发展综合评价指标体系建设，**经济社会高质量发展综合评价指标体系，2021，核心参与；

三、主要学术期刊论文

[1] Y Jiang; X Liu; Y Liu*; F Zhu; Bond return predictability: Macro-factors and machine learning methods, European Financial Management, 2024.3.  

[2] Y Yin, F Zhu, Z Zheng*, Pricing VIX options based on mean-reverting models driven by information, The North American Journal of Economics and Finance,2024,74:102203

[3] J Wen, H He, Z He, F Zhu*. A Pseudo-Inverse-Based Hard Thresholding Algorithm for Sparse Signal Recovery. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2023, 24(7):7621-7630.

[4] F Zhu, C Zhang, Z Zheng and S A Otaibi. Click Fraud Detection of Online Advertising-LSH Based Tensor Recovery Mechanism. IEEE Transactions on Intelligent Transportation Systems. 2022, 23(7): 9747-9754. 

[5] Li, T., Kim, Y.S., Fan, Q., F Zhu*. Aumann–Serrano index of risk in portfolio optimization. Mathematical Methods of Operations Research, 2021, 94(2): 197-217.

[6] Zhu, F., Bianchi, M. L., Kim, Y. S., Fabozzi, F. J.*, & Wu, H. Learning for infinitely divisible GARCH models in option pricing. Studies in Nonlinear Dynamics & Econometrics, 2021, 25(3): 35-62.

[7] F Zhu, C. Zhang, Z. Zheng and A. Farouk. Practical Network Coding Technologies and Softwarization in Wireless Networks. IEEE Internet of Things Journal, 2021, 8(7): 5211-5218.

[8] F Zhu, L Wang, J Wen, Z Zheng, Spectrum Analysis of Filtering Technologies in Management Networks and Wireless Systems, IEEE Network, 2019, 33(4): 42-47.

[9] J Wen, L He* and F Zhu*. Swarm Robotics Control and Communications: Imminent Challenges for Next Generation Smart, IEEE Communications Magazine, 2018, 56(7): 102-107.

[10] H Yang, S Qu, F Zhu*, Z Zheng, Robust objectness tracking with weighted multiple instance learning algorithm, Neurocomputing, 2018, 288: 43-53.

[11] J Zhao, F Zhu*. A multi-depot vehicle-routing model for the explosive waste recycling, International Journal of Production Research, 2016, 54(2), 550–563.

[12] J Wen, D Li, F Zhu. Stable Recovery of Sparse Signals via Lp-Minimization, Applied and Computational Harmonic Analysis. 2015, 38(1), 161-176.

[13] 朱福敏,刘仪榕,郑尊信,刘小泉. 重大事件冲击下国际股票市场波动溢出与跳跃传导[J].管理科学学报, 2023.7录用, 2024即将刊出。

[14] 朱福敏,宋佳音,郑尊信.动态跳扩散双因子与长短期波动率:来自期权市场的证据[J].系统工程理论与实践, 2024,44(06):1913-1933.

[15] 朱福敏,周海川,郑尊信.可变风险溢价结构下跳扩散模型的期权定价[J].证券市场导报, 2024, (03):64-79.

[16] 朱福敏,宋佳音,刘仪榕.基于Levy-GARCH模型的股票市场尾部风险度量研究[J].中央财经大学学报. 2024(2):47-60.

[17] 朱福敏,樊昊远,吴恒煜.机构投资者会助推企业“漂绿”吗？—基于重污染企业社会责任报告披露的实证研究[J].金融经济学研究, 2024, 39(2):90-106.

[18] 朱福敏,刘仪榕,郑尊信. 连续波动的累积变化是否触发随机跳跃？来自国际股票市场的证据[J].管理科学学报, 2023,26(07)：54-75.

[19] 尹亚华,吴恒煜,朱福敏.基于均值回复模型的VIX期权定价——源于日历时间与内在时间的视角[J].中国管理科学,2022,30(02):94-105.

[20] 尹亚华,吴恒煜,朱福敏.基于调和稳态均值回复模型的VIX期权定价[J].系统工程学报, 2021, 36(05): 653-667.

[21] 尹亚华,吴恒煜,庞若宁,朱福敏. VIX期权定价—基于随机参数的仿射调和稳态模型[J].系统工程理论与实践, 2020,40(10):2530-2545.

[22] 郑尊信,姜春艳,徐晓光,朱福敏. 货币政策、商品金融化与物价波动[J].经济研究, 2020,55(07):76-91.

[23] 郑尊信,倪英照,朱福敏.商品金融化背景下商品期货定价[J].系统管理学报, 2019,28(04):625-634.

[24] 胡根华,朱福敏,邱甲贤.基于列维过程的碳排放权价格跳跃行为研究[J].南开经济研究. 2019(03): 62-75.

[25] 郑尊信,王华然,朱福敏.基于Levy-GARCH模型的上证50ETF市场跳跃行为与波动特征研究[J].中国管理科学, 2019,27(2):41-52.

[26] 郑尊信,倪英照,朱福敏,徐晓光. 货币冲击、贸易融资套利与中国商品金融化[J].管理世界, 2018, 34(06):41-59.

[27] 胡根华,朱福敏.碳价格波动率模型构建与预测:基于无穷活动率Levy过程[J].数理统计与管理, 2018, 37(05): 892-903.

[28] 朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 跳跃自激发与非对称交叉回馈机制下的期权定价研究[J].系统工程理论与实践, 2018, 38(01):1-15.

[29] 朱福敏,郑尊信,吴恒煜. 基于无穷跳-扩散双因子交叉回馈模型的期权定价[J].系统工程学报,2017, 32(05):638-647.

[30] 胡根华,朱福敏,吴恒煜.人民币汇率货币篮子的动态结构变化研究[J].世界经济研究, 2017(05): 3-11+135.

[31] 吴恒煜,朱福敏,温金明, Aaron KIM. 基于序贯贝叶斯参数学习的Levy动态波动率模型研究[J].系统工程理论与实践, 2017,37(03):556-569.

[32] 吴恒煜,马俊伟,朱福敏,林漳希,基于Levy过程修正GJR-GARCH模型的权证定价——对中国大陆和香港权证的实证研究[J].系统工程理论与实践, 2014, 34(12):3009-3021.

[33] 吴恒煜,朱福敏,胡根华,温金明基于参数学习的GARCH动态无穷活动率Levy过程的欧式期权定价,吴恒煜[J].系统工程理论与实践,2014,34(10):2465-2482.

[34] 吴恒煜,朱福敏,温金明. 带杠杆效应的无穷纯跳跃Levy过程期权定价[J].管理科学学报, 2014,17(08):74-94.

[35] 吴恒煜,朱福敏,温金明. 基于ARMA-GARCH调和稳态Levy过程的期权定价[J].系统工程理论与实践,2013,33(11):2721-2733.

[36] 吴恒煜,朱福敏. GARCH驱动下历史滤波服从Levy过程的期权定价[J].系统工程学报,2012, 27(03):327-337.